Forex. Мировой валютный рынок, технический анализ движения
[pic][pic]
High (высшая цена); Last, Close (цена закрытия); Open (цена открытия); Low
(низшая цена)
3. CandleStick (японские свечи) – если цена открытия ниже цены закрытия,
тело свечи красное. Если цена открытия выше цены закрытия – свеча зеленая
[pic]
[pic]
Линия, которую цена не может пробить вверх, называется линией сопротивления
(Resistance – res), а линия, которую цена не может пробить вниз, называется
линией поддержки (Support – sup). Эти линии рисуются по концам Bar. Они
дают возможность покупки-продажи, предупреждают события, позволяют
распознавать ситуацию на рынке.
[pic]
Канал, образующийся в результате проведения параллельных линий (sup, res),
является оптимальным диапазоном торговых изменений. Направление канала вниз
или вверх определяет тенденцию рынка (Trend). При восходящей тенденции
тренд повышающийся, при нисходящей – понижающийся. Когда нет тенденции,
канал имеет горизонтальное положение – Range.
Разворотные фигуры (Reversal Patterns)
Double Top - двойная вершина (дно)
[pic]
1 - первая вершина; 2 - вторая вершина; 3 - линия шеи.
Head & Shoulders - голова-плечи.
[pic]
1 - вершина левого плеча; 2 -вершина головы; 3 - вершина правого плеча; 4 -
линия шеи.
Пробой ценой линии шеи является сигналом начала сильного движения рынка
против предшествующей тенденции. Обычно цены проходят расстояние от точки
пробоя не менее расстояния от вершины головы до линии шеи, отмеренного
по вертикали.
Фигуры продолжения (Continuation)
Флаг
[pic]
Вымпел
[pic]
Как правило, эти фигуры заканчивают свое формирование на расстоянии от
вершины Р (древко) равное:
[pic]
Tреугольник
[pic]
Треугольников на рынке следует бояться.
Р – ценовая база.
T – временная база.
Пробой фигуры происходит на расстоянии: [pic]
Цена пробивает как минимум на ценовую базу Р. В треугольнике не менее пяти
волн. Их число нечетное.
Mатематический метод
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
Moving Averages (скользящие средние)
Oscillator – колеблется вслед за ценой.
Простые Movings
Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 … Р10
[pic]
Первое число выпадает, а шестое входит. В конце забываются старые данные,
включаются последние сведения. Последняя цена считается ценой закрытия, по
ней считаются все индикаторы. Эта скользящая средняя называется простым
(Sim) и используется чаще всего. Она обладает инертностью. Обычно
используют две скользящих средних:
МА1 = 9
МА2 = 14,
где 9 и 14 – временной период.
Точка пересечения двух Moving МА9 и МА14 является сигналом смены тенденции.
Недостаток – это систематическое запаздывание сигнала.
Достоинство – легко определить направление тренда, также можно использовать
их как линии поддержки и сопротивления.
Если мы изучаем все три тренда, мы выбираем тройной Moving:
5 – 13 – 21
[pic]
Взвешенные Movings
Р1, Р2, Р3
[pic]
Экспоненциальные Movings
Р1, Р2, Р3
[pic]
Ближе всех отражают цены, но плохо работают в консолидации.
OSCILLATOR
Некоторые величины, которые рассчитываются на основании цен, чтобы
определить перекупленность или перепроданность рынка, следуют четко за
ценой.
[pic]
RSI – Relative Strength Index (индекс относительной силы).
[pic], где
(- изменение цены закрытия.
[pic]
[pic]
[pic]
Кривая осциллятора должна быть близка к кривой цены.
Диапазон изменения осциллятора от 0 до 100. Оптимальным значением для
продажи считается значение, равное 75, для покупки – 25. Эти зоны
называются:
зона перекупленности Overbought – o/b[pic]
зона перепроданности Oversold – o/s.
При сильных трендовых движениях уровни o/b и o/s соответственно 80 и 20, а
при боковом рынке – 70 и 30. На графиках RSI можно искать все фигуры, как и
на графиках цен.
Стохастик - stochastik
[pic] - стохастический осциллятор Лэйна.
H5 - высшая цена за последние 5 периодов
L5 - низшая цена за последние 5 периодов
Ct - текущая цена
[pic]
Лейн предлагает использовать количество периодов от 5 до 21. Кроме того,
Лэйн рекомендует дважды сглаживать К простым скользящим средним длинной 3
периода: %К (быстрый стохастик) - это трехпериодное простое скользящее
среднее от К, а %D(медленный стохастик) - это трехпериодное простое
скользящее среднее от %К.
Стохастик работает хуже, чем RSI, в тренде залипает и лежит на линиях зон
Overbought и Oversold, поэтому при сильных движениях он бесполезен. Хорошо
работает в Range.
MACD - Moving Averages Convergence Divergence
Сходимость и расходимость скользящих средних
[pic]
MACD = EMA12 - EMA26 -линия (1)
MACDA=EMA9(EMA12 -EMA26) - линия (3)
(2) -гистограмма
MACD является комбинацией трех экспоненциально сглаженных скользящих
средних, которые представляются двумя линиями. Первая линия отражает
разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-
периодной экспоненциальной скользящей средней. Вторая линия (называемая
сигнальной линией) является приблизительным экспоненциальным эквивалентом
9-периодной скользящей средней первой линии. MACD обычно отображается как
линия осциллятора либо как гистограмма.
Пересечение является сигналом на покупку или продажу. Очень хорошо отражает
картину дивергенции. Стандартные периоды средних скользящих используются 12
и 26, сигнальная линия имеет период 9.
DMI - Directional Movement Indicator-(индикатор направление движения)
Направление движения - индикатор направленности движения, который
используется для получения ADX. Вычисление DMI основано на предположении,
что, когда имеет место восходящий тренд, сегодняшний ценовой пик должен
быть выше вчерашнего и наоборот, когда имеет место нисходящий тренд,
сегодняшняя нижняя цена должна быть ниже вчерашней. Разница между
сегодняшним и вчерашним пиками - это движение вверх (+DМ). Разница между
сегодняшней и вчерашней впадинами - это движение вниз (-DМ). Для дальнейших
вычислений измеряется истинный диапазон колебаний (TR-true range), который
определяется как наибольшая величина из:
Расстояние между сегодняшним пиком и вчерашней впадиной.
Расстояние между сегодняшним пиком и вчерашним закрытием.
Расстояние между сегодняшней впадиной и вчерашним закрытием.
Затем делим DM на TR для получения индикатора направленности (DI -
directional indicator): DI=DM/TR
Если DM/TR >0, то это процент истинного диапазона, который поднялся за день
(+DI).
Если DM/TR <0, то это процент истинного диапазона, который опустился за
день (-DI).
+DI и -DI обычно усредняются на временном периоде, равном 14. Эти два
значения из 3-х обычно показываемых как DMI. Третье - это ADX,
рассчитываемое:
[pic]
где DX - индекс направленности движения, он сам по себе очень волатилен,
поэтому по нему производят сглаживание по тому же количеству дней, что и
+DI и -DI. В результате чего получается ADX -Average Directional Movement
Indicator - иногда бывает опережающим индикатором, дает сигнал раньше, чем
начинается движение. Чем ниже вниз уходит ADX, тем больший потенциал
накапливает рынок для следующего большого движения.
[pic]
Точки пересечения этих кривых являются точками смены тенденции. Пересечение
является сигналом для входа в рынок. Если кривая -DI находится выше кривой
+DI, на рынке присутствует нисходящая тенденция. Если наоборот, - то
восходящая.
[pic]
Divergence (расхождение)
Дивергенция - называется ситуация, когда направление движения цены и
технических индикаторов не совпадает. Чаще всего проявляется при достижении
индикатором зоны перекупленности или перепроданности (20;80). Дивергенция
считается сильным признаком разворота тренда. Различают дивергенцию бычью и
медвежью. Чаще всего дивергенция срабатывает при коррекционном движении
цены, а по тренду - бывает обманчивая.
ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТА.
[pic]
Общии положения.
(1)(3)(5)(А) (С) - импульсные волны
(2)(4)(B) - корректирующие волны
Как только завершается рост, состоящий из 5 волн, начинаются 3 волны
коррекции (А) (В) (С). Независимо от степени тенденция всегда будет
развиваться по основному 8-волновому циклу. Волны могут разбиваться (3 или
5). Эта разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она
является. Так, волны (1)(3)(5) делятся на 5 волн каждая, поскольку волна I
- восходящая. Волны (2)(4) делятся на 3 волны меньшей степени, так как эти
две волны идут против тенденции. Волны (А) (В) (С) составляют
корректирующую волну II большей степени. (А) (С) - делятся на 5 волн, так
как совпадают с направлением старшей тенденции II. (В) - состоит из трех
волн, так как идет против тенденции II.
Правило 1.
Коррекция не может состоять из 5 волн.
Если при общей тенденции роста наблюдается 5-волновое падение, можно с
высокой долей уверенности констатировать, что мы имеем дело с I волной 3-
волнового (А) (В) (С) падения, т.е. падение продолжится. На медвежьем рынке
