Методика бюджетного планирования
p align="left">Аналогичная ошибка (при одно квартальном прогнозировании) при прогнозировании темпов роста ВВП в 2004 и 2005гг. составляла соответственно 2,8 и 3,1%. Большая ошибка в 2005 г. тоже была вызвана пересмотром методологии (аналогичным повышением темпов роста продукции малых предприятий). Ошибка прогноза на двухлетнем интервале для рассматриваемых показателей в среднем составляет 24,5% за 2004 г. и 16,7% за 2005 г Синицкая Е.В. Развитие макроэкономического прогнозирования в России // Вестник московского университета. - Серия 6. Экономика. - 2008. - № 1. - С. 43.Если брать более широкую выборку по 17 показателям (основные макроэкономические показатели), то средняя ошибка прогноза по 2004г. составит уже 38,7% и по 2005 г. - 39,3%. В качестве одного из показателей прогноза была включена цена на нефть, поскольку ее роль для нашей экономики существенна. При этом точность прогноза цены на нефть была достаточно низкой - на уровне 38,7% для 2004 г. и 55% для 2005 г. Поскольку в консенсус-прогнозе используются прогнозы не только отечественных экономистов, но и зарубежных аналитиков, то данные показатели в значительной степени можно распространить и на мировые прогнозы цены на нефть.
Еще один источник ошибки прогноза - недооценка внутренних факторов роста экономики, а именно ускорения темпов роста кредитования частного сектора и соответственно существенного роста оборота розничной торговли. Если рассматривать прогноз по показателю темпов роста оборота розничной торговли, то ошибка прогноза составляет 41,6 и 41,3% для 2004 и 2005 гг. соответственно Синицкая Е.В. Развитие макроэкономического прогнозирования в России // Вестник московского университета. - Серия 6. Экономика. - 2008. - № 1. - С. 44.
Таким образом, анализ прогнозов Центра развития также позволяет выделить факторы, послужившие источником ошибки прогноза, а значит, и претендующие на роль факторов структурных изменений. Помимо уже выделенной ранее цены на нефть, это темпы роста оборота розничной торговли.
Прогнозы экспертов (как индивидуальные, так и усредненные) представляют собой усложненный аналог простейшего прогнозирования на основе прошлых значений. Отчасти это обусловлено тем, что человеческая психология не позволяет официально озвучивать прогнозы, значительно отличающиеся от динамики показателей, сформировавшихся на момент прогноза. Иными словами, качественно отличный от текущих значений прогноз просто не включается в поле анализа. Эти методы нельзя использовать для прогнозирования последствий применения нетрадиционных экономических мер, да и в условиях текущего прогнозирования они относительно неэффективны. Графический анализ как наиболее наглядный позволяет увидеть, что суть всех прогнозов - постепенное сближение с фактом по принципу экстраполяции прошлого значения.
Существует еще такой подход к прогнозированию, как создание «моделей эксперта». Данный способ в основном применяется на микроуровне, так как позволяет существенно снизить стоимость прогнозирования, при этом точность таких прогнозов падает незначительно. Данный метод предполагает построение такой эконометрической или смешанно-эконометрической модели, которая воспроизводит прогноз эксперта в схожих условиях. Для макроэкономического примера - это эконометрическая модель, которая. в качестве определяемого параметра использует прогнозы экспертов, а в качестве входных параметров - различные макроэкономические переменные, такие, как прошлые прогнозы этого эксперта, фактически сложившиеся уровни прогнозируемого параметра и их производные.
Чисто математический подход в чем-то еще хуже, поскольку при варьировании прогностической модели диапазон возможных оценок очень широк.
Для того чтобы пояснить важность повышения точности прогнозирования, попробуем проанализировать официальные прогнозы МЭРТ, на основе которых выстраивается не только бюджетная политика в государстве, но и вся макроэкономическая политика. Точность прогнозирования и возможность отслеживать качественные изменения особенно важны для понимания того, как точно предсказываются последствия тех или иных экономических мер в условиях постоянно меняющейся институциональной среды в России.
Наибольшая точность достигается при прогнозировании того параметра, на который МЭРТ оказывает наибольшее влияние, - инфляции. Такая поразительная точность в совокупности с высокой ошибкой по другим параметрам может говорить только о том, что официальным данным по инфляции не стоит безоговорочно доверять, иначе получается, что эксперт, делающий прогноз, внутренне противоречив.
Точность прогнозирования темпов роста промышленного производства и цен на нефть относительно низкая, особенно по сравнению с точностью прогнозирования инфляции.
«На макроэкономическом уровне используются далеко не все возможные методы прогнозирования, разработанные на уровне микропрогнозирования. Точность макроэкономических прогнозов оставляет желать лучшего. Основными источниками ошибок становятся не только изменения внешних условий функционирования, но и экспертные ошибки, в том числе неполный учет вновь поступающих данных. В рассмотренный промежуток времени 2003 - 2005 гг. основные ошибки были допущены при прогнозировании цены на нефть, а также темпов роста показателей сферы услуг, доходов бюджета, строительства, импорта и экспорта» Синицкая Е.В. Развитие макроэкономического прогнозирования в России // Вестник московского университета. - Серия 6. Экономика. - 2008. - № 1. - С. 44. Высокая ошибка прогноза позволяет утверждать, что в экономике России в этот период происходили структурные изменения и происходили они именно в перечисленных выше секторах.
«Наличие инструментария долгосрочного социально-экономического прогнозирования - необходимое условие для разработки стратегии развития на длительную перспективу. Без применения набора балансовых эконометрических моделей согласование различных разделов комплексного прогноза становится практически невозможным» Широв А., Янтовский А. Об инструментарии долгосрочного макроэкономического прогнозирования // Экономист. - № 2. - 2007. - С. 32. В связи с этим основной вопрос состоит в том, что должен представлять собой такой инструментарий и какова его роль в разработке долгосрочного прогноза.
В течение ряда лет в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН осуществляется разработка комплексного инструментария долгосрочного прогнозирования на базе межотраслевых балансовых расчетов. Разработка стратегии долгосрочного развития требует особого внимания к таким факторам экономического развития, как производственный потенциал, ресурсные и инфраструктурные ограничения, пространственное развитие экономики и т. д. В процессе многолетних работ сформировался комплекс моделей, включающий межотраслевую модель, модель энергетического баланса, модель развития инфраструктуры и соответствующих региональных моделей. Это позволило исследовать вопросы ресурсного обеспечения экономического роста, проблемы преодоления инфраструктурных ограничений устойчивого развития, учесть региональную компоненту прогноза, а использование в качестве основы расчетов межотраслевой модели обеспечило необходимый уровень согласованности результатов. Существенным является наличие в комплексе моделей трех основных уровней.
На первом, федеральном, осуществляется расчет основных макроэкономических и отраслевых показателей в целом для Федерации. В свою очередь, расчеты на федеральном уровне являются основой для формирования прогнозов на уровне федеральных округов и отдельных регионов. Замысел прогнозного комплекса состоит в том числе и в том, чтобы у исследователей имелась возможность в короткие сроки решать задачи комплексного социально-экономического прогнозирования как всей экономики, так и более узкие специальные задачи отраслевого и регионального развития.
Выбор для целей анализа показателей экономической динамики модели межотраслевого баланса (МОБ) предполагает в качестве исходной статистической базы расчетов использование официальной информации, публикуемой Росстататом. Одна из трудностей, с которой сталкиваются разработчики межотраслевых моделей, - недостаток информации. К сожалению, исследователям доступны ряды межотраслевых балансов в системе СНС лишь до 2003 г. включительно по классификации ОКОНХ. Межотраслевые балансы за 2004-2006 гг. были получены расчетным путем в самой модели с использованием максимально полного набора отчетной статистической информации за соответствующие годы. При разработке комплекса моделей стало ясно, что в процессе перехода официальной статистики с системы ОКОНХ на систему ОКВЭД неизбежно возникнут определенные сложности, как с продлением отчетных статистических рядов, так и с интерпретацией полученных результатов. В связи с этим при разработке модели изначально предполагался переход на новую систему данных.
Разработчики прогноза имеют возможность анализировать полученные результаты в реальном режиме времени и использовать готовые формы с результатами прогноза при составлении итоговых документов и выходных материалов. Наличие рядов развернутых межотраслевых балансов позволяет формировать дополнительные расчетные блоки модели. Включение их в общую систему расчетов позволяет получать частные прогнозы, основанные на изменении общей макроэкономической ситуации. В связи с этим в расчетный комплекс вошли модели инфраструктуры и энергетического баланса.
Блок расчета сводного финансового баланса модели СОИТО включает расчет консолидированного бюджета РФ и стабилизационного (резервного) фонда. В части последнего фонда в модели предусмотрена схема, соответствующая текущей практике его формирования. Финансовые поступления в стабилизационный фонд состоят из средств налога на добычу полезных ископаемых в отношении сырой нефти и средств вывозной таможенной пошлины на нефть. Расходы стабилизационного фонда являются экзогенным параметром политики правительства. Возможна реализация сценария с использованием средств резервного фонда. В этом случае произойдет изменение объемов стабилизационного фонда, а также показателей консолидированного бюджета, который увязан с динамикой государственных расходов, а через них и со всей системой межотраслевых расчетов.
